FX Swap Beispiel - Berechnung von Swap

Ein Beispiel der Tauschberechnung für das Währungspaar AUDUSD mit einem Transaktionsvolumen von 1 Lot (100 000 AUD) und aktuellem Wechselkurs von 0.9200.

Bei der Eröffnung einer Long/Short Position geschieht der Kauf/Verkauf der Basiswährung und die Rückoperation mit der äquivalenten Summe der Kurswährung. Bei der Übertragung der offenen Position des Paares AUDUSD zum nächsten Tag werden in IFC Markets die eintägigen Sätze Libor/Libid für US-Dollar und der Satz der Deponierung/Entlehnung Overnight für australischen Dollar (Australian Dollar Overnight Deposit/Lending Rate) verwendet.

Libor/Libid sind gewogene Zinssätze der Zwischenbankkreditgewährung/Deponierung, die täglich von der British Bankers’ Association ermittelt werden. Seit dem Mai des Jahres 2013 werden die Zinssätze für 5 Hauptwährungen, einschließlich CHF, EUR, GBP, JPY und USD für verschiedene Zeitschnitte täglich berechnet.

Australian Dollar Overnight Lending/Deposit Rate ist der Satz für die Interbankenkreditgewährung/Deponierung der Mittel in Australien, die am zweckbestimmten Satz nach den Geschäften Overnight der Reservebank Australiens befestigt ist.

Am laufenden Datum (am 22. Juli 2013) waren die Werte der Prozentsätze folgende:

  • Kreditgewährung des australischen Dollars: 2.70%
  • Deponierung des australischen Dollars: 2.50%
  • Kreditgewährung des US-Dollars: 0.12%
  • Deponierung des US-Dollars: 0.00%

Long-Position

Wenn der Kunde eine Long-Position hat und sie zum nächsten Tag überträgt, bekommt er 2.50% jährlich vom Kauf der 100 000 australischen Dollars, was 2500 AUD für ein Jahr oder 6.94 AUD (6.38 USD) für einen Tag beträgt. Zugleich für die Kreditgewährung von US-Dollar (nach dem laufenden Kurs 100 000 AUD sind 92 000 USD äquivalent) ist der Kunde gezwungen, 0.12% jährlich, was 110.4 USD im Jahr oder 0.31 USD im Tag beträgt, zu bezahlen. Gegenseitige Abrechnung der Verpflichtungen bringt zum positiven Unterschied für den Kunden in Höhe von 6.1 USD, dass in der Umrechnung auf die Swap-Punkte 0.61 (der Punkt oder Pip ist das vierte Zeichen nach dem Komma) beträgt.

Short-Position

Bei der Eröffnung einer Short-Position ist der Kunde gezwungen, 2.70 % jährlich für die Kreditgewährung von 100 000 australischen Dollars, was 2700 AUD im Jahr oder 7.5 AUD (6.9 USD) für 1 Tag beträgt, auszuzahlen. Zugleich bekommt der Kunde für den Kauf von US-Dollars (nach dem laufenden Kurs sind 100 000 AUD 92 000 USD äquivalent) keine Belohnung in Zusammenhang mit dem laufenden Satz von USD Libid, der zum Null nähert. Am Ende führt die gegenseitige Abrechnung der Verpflichtungen zum negativen Unterschied für den Kunden in Höhe von 6.9 USD, dass in der Umrechnung auf die Swap-Punkte 0.69 (Punkt oder Pip ist das vierte Zeichen nach dem Komma) beträgt.

In der Praxis setzen sich viele Unternehmen, wenn sie auch (vorteilhaftest für Kunden) eintägige Interbankenzinssätze verwenden, von ihren ursprünglichen Werten zurück und fügen ihr eigenes Interesse, dessen Umfang sich vom Satz vielmehr unterscheiden kann, hinzu. Infolge werden die Swap-Bedingungen für den Kunden viel schlechter und verzerren die reale Parität des Marktes. IFC Markets bietet Ihren Kunden, gute Swap-Bedingungen für die Positionsübertragung.

In unserem Beispiel mit dem Paar AUDUSD war bei einem von diesen Unternehmen auf demselben Handelstag der Swap auf dem Niveau 0. 34 Punkte im Long-Positionen und 1. 5 Punkte im Short-Position. Vergleichend mit unserem Beispiel werden die Bedingungen für den Kunden mehr als 2 Mal schlechter! Wenn die Position im Laufe einer langen Zeitperiode eröffnet bleibt, wird der Unterschied zwischen den Swap-Bedingungen offensichtlich. Vorstellend wird die Transaktion der Positionsübertragung in einem Monat 30 Mal durchgeführt. In diesem Fall hätte der Kunde von IFC Markets die summarische Anrechnung in Höhe von 183 USD in der Long-Position (100 000 AUD), und in der Short-Position – die summarische Abbuchung in Höhe von 207 USD (vorbehaltlich der Unveränderlichkeit der Sätze und des Wechselkurses) bekommen. Wenn die ähnliche Position 30 Mal nach den oben genannten "weniger vorteilhaften" Bedingungen übertragen wird, hätte der summarische Umfang der Anrechnung in der Long-Position nur 102 USD, und der Abbuchung in der Short-Position – 450 USD (vorbehaltlich der Unveränderlichkeit der Sätze und des Wechselkurses) betragen.

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